Europski će regulator do listopada testirati kako se banke nose s potencijalnim krahom tržišta obveznica i valuta u istočnoj Europi.

Europskim bankama predstoji novi stres-test koji počinje u svibnju, a čiji će rezultati biti objavljeni u potkraj listopada. Zanimljivo, među bankama nema nijedne iz Hrvatske. Oko 130 europskih banaka bit će testirano kroz fiktivni scenarij katastrofe koja uključuje krah tržišta.

Trogodišnji izgledi uključivat će tako najizglednije prijetnje stabilnosti bankama unutar EU i njihovim bilancama. Europski nadzornik bankarskog sustava EBA planira u stres-testove uključiti i događaje u stvarnom svijetu, poput krize u Ukrajini, da bi se povećao kredibilitet najtežih testova do sada.

Slični su se testovi provedeni 2010. i 2011. godine našli na meti kritika jer su banke obuhvaćene testom kasnije propale.

Banke bi, kako bi prošle bazni scenarij koji uključuje europske projekcije rasta i nezaposlenosti do 2016. godine, trebale biti u stanju održati omjer kapitala i rizične imovine od osam posto, dok bi u izazovnom scenariju taj odnos mogao kliznuti do 5,5 posto. Izazovni scenarij uključuje „suvereni šok", koji utječe na cijele bilance banaka, uključujući izloženost portfelja raspoloživog za postupnu prodaju kroz regulatorne filtre.

Scenarij pada uključivao bi okolnosti poput investitora koji izbjegavaju tržišta u nastajanju, spuštanje rejtinga banaka u zemljama koje je već pogodila recesija, usporene reforme koje pobuđuju sumnju u javne financije i usporeno čišćenje bilanci banaka.